Gyorsjelentés kereskedés során alapvetően fontos, hogy olyan részvényeket válassz, amelyeknek az opciói likvidek. Ez azért fontos, hogy szűk legyen a bid / ask spread, gyorsan teljesüljön a megbízásod és könnyen tudj belőle kiszállni, ha zárni szeretnéd a pozíciót.

Thinkorswim szűrés

Sajnos csak az éles TOS-ban van olyan szűrési lehetőség, amivel a következőt tudtam lekérdezni:

• részvény ára: 20 – 300 között
• opciós open interest: legalább 3000
• gyorsjelentés a következő 1 hétben.

Ezek alapján előállt egy szépen megszűrt lista, azaz csak olyan elemeket tartalmaz, amivel „hatékonyan” lehet gyorsjelentési stratégiákat folytatni. Ezek mellett a táblázatban szerepelnek fontos Implied Volatility mutatók is, amiket a következőképpen kell értelmezni:

• IV: aktuális implied volatility szintje. Ez önmagában nem mondja meg, hogy adott papír túlárazott opciókkal rendelkezik vagy sem.
• IV rank: ez már megmutatja, ugyanis az elmúlt 1 éves IV high-low tartományhoz képest jeleníti meg az éppen aktuális IV szintjét. Azaz ha 90% az IV rank, akkor az azt jelenti, hogy az elmúlt 1 évhez képest valahol a drágaság tartomány tetején tartózkodik az opció ára.
• IV percentile: azt mutatja meg, hogy az elmúlt 1 évben a napok hány százalékában tartózkodott az IV a jelenlegi szintek alatt.

Implied volatility és gyorsjelentés kapcsolata

A magas IV rank relatíve drága opciós árakat jelent. Nagyon fontos tudni az IV mértékét, hiszen annak megfelelően választhatod ki a stratégiádat. Ha opciók kiírásával szeretnél gyorsjelentésre kereskedni akkor a magas IV rank a jó, ha opció vétellel akkor pedig az alacsony.

Egy gyorsjelentés során többnyire az alábbi jelenségekből lehet profitálni:

• elmozdulás mértékének a megtippelése,
• volatilitás változásának eltalálása,
• idő múlása ha nem történik semmi.

AZ EXCEL TÁBLÁZATOT INNEN TUDOD LETÖLTENI!

Ha hasznos volt a táblázat, jelezd és a jövő héten is leszűröm a fenti feltételeknek megfelelően a listát.

Közösen is bekötünk néhányat

Az Opciós Mesterképző Klub keretein belül is be fogunk néhányat kötni és folyamatában menedzseljük, hogy azok is szerezzenek benne tapasztalatot, akik most kezdtek el az opciókról is tanulni. Ha szeretnél csatlakozni, várunk szeretettel a klubban.