Ez alkalommal a Forex tényleges pénztermelő képességéről fogok néhány gondolatot megfogalmazni. Sok helyütt, sok csalódott vagy alapból hitetlen befektetőtől olvastam, hogy az egész devizakereskedés csak egy átverés és a kispénzű ügyfelek kifosztásáról szól. Az az olvasó, aki ebben a szemléletben AKAR hinni, jobb is, ha nem olvassa tovább a cikket.
Azzal egyetértek, hogy akivel erőszakosan nyittatnak egy számlát, és mindenféle money management háttéroktatás nélkül rászabadul a piacra, esélytelen, mint ahogy a külső, brókeri tanácsra való kereskedés is halálra van ítélve. Én ellenben, mint a technikai elemzés híve, természetesen épp a tevékenység másik kimenetelére kívánok példát mutatni.
Csináltam két különböző tesztet az elmúlt időszakban. Előbb az összes (24) általam kereskedett devizapárra vetítve vizsgáltam meg 2012. utolsó negyedévét, napos charton keresve a belépőket, egyetlen fordító szignált mérve az általam játszott háromból. Az eredmény a következő lett:
Trend irányba:
– gyertyatöréses belépés esetén 40 db nyertes tréd (átlagban 1,5-szeres hozammal), 26 vesztes (átlag -1R), eredmény +34 R
– gyertyán belüli visszahúzódásos belépés esetén 17 db nyertes tréd (átlagban 3-szoros hozammal), 25 vesztes (átlag -1R), eredmény +26 R
Ellentrend kereskedésben:
– gyertyatöréses belépés esetén 13 db nyertes tréd (átlagban 1,5-szeres hozammal), 7 vesztes (átlag -1R), eredmény +12 R
– gyertyán belüli visszahúzódásos belépés esetén 10 db nyertes tréd (átlagban 3-szoros hozammal), 16 vesztes (átlag -1R), eredmény +14 R
Tehát éves szinten ezeket az értékeket 4-gyel kel megszorozni (4 negyedév), megkapjuk a százalékos várható hozamot.
A második kutatást e hétvégén végeztem, ezúttal folyó év első napjától mostanáig, 5 fő devizapáron mértem H4-es idősíkon, újra az egyik kedvenc jelemet (fordító gyertyatestre való belépés).
Következő számokkal tudok szolgálni:
Trend irányba:
– gyertyatöréses belépés esetén 17 db tréd, eredménye +14 R (találati arány: 53%)
– gyertyán belüli visszahúzódásos belépés esetén 14 db tréd, eredménye +18 R (találati arány: 50%)
Ellentrend kereskedésben:
– gyertyatöréses belépés esetén 23 db tréd, eredménye +16 R (találati arány: 61%)
– gyertyán belüli visszahúzódásos belépés esetén 24 db tréd, eredménye +33 R (találati arány: 62%)
(Az utóbbi eredménysort szerintem vegyük ki a képből, mert félreértelmezhetően brutális, szélsőségesen jó. Senkit sem akarok 200%-os hasznokkal kecsegtetni, mert azonnal hiteltelennek és marketingszemétnek fognak titulálni. Én se ítélkeznék máshogy kívülállóként.)
Összegzés:
1, indifferens, melyik metódust választjuk, mindegyik magabiztosan termel pénzt. Ha az R az egységnyi kockázatot jelenti, a legrosszabb esetben is tőkénk 1%-nyi kockáztatásával 12%-ot kerestünk 3 hónap alatt (éves szinten 48%-ot…).
2, én magam is írtam az előző cikkben, a trendkereskedésben van az igazi zseton. Számos helyütt az ellentrend kereskedést öngyilkosságnak tartják. Valójában érdektelen, ki mit mond, a számok magukért beszélnek, és a gyertyaalakzatra való trédelés bikaerős produkcióval tud meglepni minket, mindkét irányban.
3, azért vitatható a teszt eredménye, mert valójában az igazán jó eredmény nem a pontos beszállón múlik, hanem azon, hogy időben ki tudunk-e lépni, vagy túl sokat visszaengedünk a lebegő haszonból, mikor ellenünk fordul a tréd. Én próbáltam úgy számolni, ahogy reálisan lezártam volna jelzési rendszerem értelmében.
De hogy ne csak én beszéljek, alább megosztom az egyik trédertársunk kísérletét. Köszönet Komjáthy Attilának és a kiváló FX Tanoda közösségnek, ahol termékeny munka folyik és ehhez hasonló mentális tréningekre nyílik lehetőség:
Csináltam pár tesztet, aminek az eredményeit megosztom veletek, hátha segít valakinek megtalálni az utat. Gyakori kérdés: „ez most long vagy short?” – és mindenki ezt válaszolja: AKKOR KERESKEDJ, HA RÁNÉZÉSRE MEG TUDOD ÁLLAPÍTANI AZ IRÁNYT ÉS SZÉP A MOZGÁS. Ennek a jelentőségét én (és gondolom, velem együtt sokan vannak így) nem értettem, hiszen miért ne próbáljak pénzt csinálni, amikor látom, hogy mozog az árfolyam, méghozzá nem is akárhogy.
Nekem a következő tesztek segítettek, munkásak voltak, de megérte.
Nagyon gyakran azt mondják, hogy nem a belépési jelzéseknek van jelentősége, hanem annak, hogy hol szállsz ki, hová teszed a stopot. Illetve, hogy 1,5-szeres, vagy inkább 2-szeres nyereséget tartva még véletlenszerű belépésekkel sem tudod nullázni a számládat.
Ezért a kísérlethez a következőt csináltam: sorban vettem a párokat, ahogy az MT4-ben következnek, dobtam egy dobókockával, és ha páros lett, akkor long, ha páratlan, akkor short irányba nyitottam pozíciót. Mivel teljesen véletlenszerű belépéseket akartam, megkértem a feleségem (akit egyáltalán nem érdekel a tőzsde), hogy válasszon egy idősíkot, napot, órát és percet. Ez 2012.10.10. 9 óra 00 perc lett, M5 idősíkkal. Belépési irány a dobókockával meghatározott lett. Nem érdekelt a mozgás iránya vagy szépsége. A stopot a legutolsó jelentősnek ítélt csúcshoz vagy völgyhöz tettem, a kiszállási szintet pedig a stoptávolság kétszeresére a belépési irányba. Nullába húzás nem volt. Az eredmény nem lett valami fényes, de számomra meglepő. 29 kötésből 19 vesztő és 10 nyerő. Ez egy egységnyi nyereség, tehát igaz lehet az, hogy 2-es R/R-t tartva nem tudod elfüstölni a számládat.
A következő lépés az lett, hogy szintén a feleségem által véletlenszerűen választott időpont lett a belépési jelzés, ami 2012.10.15. 10 óra lett. A belépési irány, a képernyőn látható grafikonrész alapján, a ránézésre megállapítható trend iránya. Stop a legutolsó jelentős csúcs vagy völgy, TP a stoptávolság kétszerese.
Nullába húzás nem volt. Az eredmény már jelentősen javult. 26 devizapárt vizsgálva 20 trade lett, 6-nál nem tudtam eldönteni az irányt. 13 nyerő és 7 vesztő, ez 19 egység nyereség. Egyébként ezt megcsináltam egységnyi elmozdulásnál nullába húzással is (az eredmények 13 nyerő, 6 vesztő, 1 nullás, ez 20 egység nyereség), és jelentős szintekkel stopkövetéssel (14 nyerő, 6 vesztő, nullás nem volt, ez 21 egység nyereség). Ezek az eredmények még megdöbbentőbbek voltak. Ezek szerint ha nem figyelek semmiféle alakzatot, ellentrend törést, indikátor együttállásokat, azaz semmit, csak a trend irányát, és valahol menet közben ugrok be a mozgásba, jó stophelyszínnel, akkor is brutálisan jó eredmény jöhet ki.
OK, elfogadom, ez csak egy teszt és élesben ilyet az ember nem mer csinálni. Lehet, hogy csak véletlenül belenyúltam a jó mozgásba. Élesben az embernek azért megremeg a keze, és biztos hogy nem tud ilyen eredményt produkálni, de azért ha csak a felét sikerül megcsinálni ezen teszt eredményének, szerintem az is nagyon jó.
Ez után jött az, amit én Szép Mozgás Tesztnek neveztem el. Ennél a tesztnél 2012. február-márciusra, majd április-májusra, és végül november-decemberre teszteltem az MT4-ben sorra következő 18 devizapárt, H1 idősíkon. Akkor nyitottam pozíciót, ha a képernyőn látható grafikonrészen ránézésre meg tudtam állapítani az irányt, tetszett a mozgás formája és az R/R legalább 1,4-szeres volt. Semmi más nem érdekelt, csak a képernyőn látható grafikonrészlet. Nullába húzás egységnyi elmozdulásnál. Az eredmény ez alatt az 5,5-6 hónap alatt a következő lett: 58 trade, 28 nyerő, 13 vesztő, 16 nullás. Pozíciónkénti 2% kockáztatásával 65% nyereség jött össze.
Nem mondom, hogy ezek a tesztek így tökéletesek, és teljesen reprezentatívak lennének. Biztosan tökéletesebben és jobban is lehetett volna csinálni őket, de nekem sokat segítettek abban, hogy ne görcsöljek az irányon vagy egy belépésen. Megértették velem, hogy tényleg nincs „Szent Grál”.
