Előző cikkemben írtam az Iránymentes Szint Kereskedésről, ahol megnéztük mit jelent erős támasznál vagy ellenállásnál, 66%-os irányvalószínűséggel kereskedni. A mostani cikkemben azt vizsgáljuk meg, hogyan valósítható meg az Iránymentes Range Kereskedés, amikor egy sávban mozgó papírból profitálunk.

iránymentes kereskedésAz iránymentes range kereskedés legkritikusabb pontja annak megválasztása, hogy milyen alaptermékre alkalmazzuk a stratégiát. Ezt a kereskedési stratégiát egyáltalán nem javasolt erősen trendelő vagy volatilis papírok esetén alkalmazni. Azaz sokkal jobban működik oldalazó indexeknél, vagy többnyire “lomha” ETF-ek esetében. A stratégia akkor profitábilis, ha előre meg tudjuk becsülni azt, hogy pl. 30 nap múlva milyen sávon belül fog tartózkodni az árfolyam és arra spekulálunk, hogy ebből a sávból nem fog kitörni az árfolyam. A stratégia sikerességét és profit valószínűségét tudja nagyban növelni, ha többnyire trendnélküli termékekre alkalmazzuk.

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogyan lehet megbecsülni azt, hogy milyen sávban várható az alaptermék mozgása az elkövetkezendő időszakban. Erre létezik egy nagyon profi eszköz az opciós piacon, ami a jelenlegi opciós volatilitásból és árakból kirajzolja előre a várható jövőbeni sáv szélességét, azaz azokat a szinteket, amik közé várható az árfolyam lejáratkor. Nyilvánvalóan ez az eszköz sem a Szent Grál, hiszen a jelenre épít, a jövőről fogalma sincs. A jelenkori opciós árak és múltbéli volatilitás alapján adja a becslést, amit csak irányadó közelítésként szabad értékelni. Természetesen az egész becslés borulhat ha egy a statisztikai szórástól jelentősen eltérő mozgás bekövetkezik (ld. 2010 májusában a Flash Crash).

Szerző: OpcioGuru Gery