Az iránymentes range kereskedés legkritikusabb pontja annak megválasztása, hogy milyen alaptermékre alkalmazzuk a stratégiát. Ezt a kereskedési stratégiát egyáltalán nem javasolt erősen trendelő vagy volatilis papírok esetén alkalmazni. Azaz sokkal jobban működik oldalazó indexeknél, vagy többnyire “lomha” ETF-ek esetében. A stratégia akkor profitábilis, ha előre meg tudjuk becsülni azt, hogy pl. 30 nap múlva milyen sávon belül fog tartózkodni az árfolyam és arra spekulálunk, hogy ebből a sávból nem fog kitörni az árfolyam. A stratégia sikerességét és profit valószínűségét tudja nagyban növelni, ha többnyire trendnélküli termékekre alkalmazzuk.
Jogosan merülhet fel a kérdés, hogyan lehet megbecsülni azt, hogy milyen sávban várható az alaptermék mozgása az elkövetkezendő időszakban. Erre létezik egy nagyon profi eszköz az opciós piacon, ami a jelenlegi opciós volatilitásból és árakból kirajzolja előre a várható jövőbeni sáv szélességét, azaz azokat a szinteket, amik közé várható az árfolyam lejáratkor. Nyilvánvalóan ez az eszköz sem a Szent Grál, hiszen a jelenre épít, a jövőről fogalma sincs. A jelenkori opciós árak és múltbéli volatilitás alapján adja a becslést, amit csak irányadó közelítésként szabad értékelni. Természetesen az egész becslés borulhat ha egy a statisztikai szórástól jelentősen eltérő mozgás bekövetkezik (ld. 2010 májusában a Flash Crash).
